2002年底，还在电影学院的宁浩写了一个本子《香火》，也不知道能干嘛，就给了电影学院文学系的老师章明看，他又给了韩小磊老师，韩觉得这个本子非常好，就联系了他的一个商人学生想把这个片子拍出来。那个地产商和他约在了天上人间见面，很快谈定了投资150万拍这个片。但是后来因为证词原因，他撤资了，宁浩就自己去中关村买了部DV机，当毕业作业一样把这部片子拍了出来。
毕业后感觉迷茫的宁浩正在拍朴树的MV《colorful day》，突然得知有个香港人想看自己的片子，他一边看宁浩一边讲，就看了一半，然后宁浩把这个故事大概讲完，他就走了，宁浩觉得那个人连片子都没看完，应该没什么戏。
然后这部《香火》获得东京银座电影节大奖，之后又获得香港国际电影节亚洲DV竞赛单元“亚洲数码竞赛”金奖。该电影同时被香港艺术中心授予2004年最佳电影，也是圣赛瓦斯蒂安、温哥华、慕尼黑、马尼拉、悉尼、加州、台湾南方影展等其他七大国际电影节的评委会入选影片。
这之后他有了名气，第二部电影很快随之而来，蓝瑞龙联系他想要拍一部关于乒乓球的电影，宁浩觉得在中国打乒乓球这件事实在是没什么拍头，就拒绝了，但是有次他在新疆吃饭，看到壁画上的草原与牛羊，突然有了灵感，他打给蓝瑞龙，说打乒乓球这件事应该发生在内蒙古。
于是宁浩马上开车去了蒙古边境，实地勘察后回来打算拍这个电影，但是当演员，道具所有准备到位后，投资方又撤资了，宁浩和几个主创自己凑钱能省则省的将这部影片拍了出来，就是《绿草地》。这部电影入选当年柏林电影节和香港电影节，并获得上海电影节亚洲区最受欢迎奖。
到第三部电影，找宁浩的人多了起来，刘德华就是其中之一，刘德华给的钱不是最多的，但是唯一一个按照宁浩自己想法随意去拍的，刘德华并未指望靠这部电影赚钱。然而这部《疯狂的石头》获得台湾金马奖最佳导演编剧奖项以及多项提名、同时在香港金像奖、金鸡百花奖，亚洲电影大奖等多个单元获得多项提名。更是创下几百万的投资赚得几千万票房的奇迹。
接下来的第四部电影《疯狂的赛车》以1000万投资成本取得过亿的票房成绩，成为继张艺谋、陈凯歌、冯小刚之后第四位迈入亿元俱乐部的内地导演，这也使宁浩赢得新生代的“鬼才导演”的称号。
然后是《无人区》、《黄金大劫案》、《心花路放》，宁浩一步一个脚印，现在已经是中国最具票房号召力的导演之一，他执导的电影大都有一个共同主题，除了《绿草地》以外，所有的都在谈一个东西，就是欲望。宁浩特别提出自己电影一脉相承的主题，在他看来，“我们是生活在改革开放之后的一代人，这一代人最大的变化就是不谈理想，不谈信仰，不谈政治诉求，整个的推动力都是个人欲望与社会欲望。”
